本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时

Risk Parity模型，整体方法框架，包括牛顿和power法(Risk Parity methods including newton and power methods.)

risk parity的matlab编程文件(matlab code for risk parity model)

金融工程risk parity，非常牛逼的一段代码。可以用于计算portfolio(Financial engineering risk parity, a very powerful piece of code. It can be used to calculate portfolio)

计算风险评价模型的最优权重，以及收益率表现(Risk assessment model)