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power_svc_1tcr3tsc
- TCR型静止无功补偿simulink仿真模型-TCR type static var compensator simulink simulation model
copula111cGarch111VaR
- Copula函数用GARCH模型测量在值风险VAR-copula in Garch testing Var
R
- 中国股市日收益率与交易量的案例分析 （向量自回归（VAR）模型） - software applications
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
自回归模型课件与程序
- 自回归模型，向量自回归模型是AR模型的推广。[1] 这个概念应当区别于金融风险管理的VaR模型。VaR模型是用于衡量市场风险和信用风险的大小，辅助金融机构进行风险管理和监管部门有效监管的工具(Autoregressive model and vector autoregressive model are the extension of AR model)
FAVAR-master
- FAVAR。运用结构化变量进行因子分析，拟合VAR模型(FAVAR. Structural variables were used for factor analysis to fit the VAR model)
decomp
- 实现var模型的脉冲响应函数并且还有相关的时间序列分析代码(the file i upload are stata codes that can complete impulse response in terms of var model)
程序.sas
- 使用sas对2005-2006年沪深300成分股进行var模型实证(Using SAS to make an empirical study on the VAR model of Shanghai and Shenzhen 300 share stocks for 2005-2006 years)
[Weeks]An_Introduction_to_Ox_and_OxMetrics
- MS-VAR操作手册+代码，可以清晰的帮助需要的人了解MSVAR是模型建立过程。(MS-var handbook, it can clearly help people understand the MS-var modle and its codes.)
MSVAR BY KROLZIG
- MS-VAR操作手册，内含示例代码，可以清晰的帮助需要的人了解MSVAR是模型建立过程。(MS-var handbook, it can clearly help people understand the MS-var modle and utilize and operate its codes.)
MS-VAR
- 用于估计MSVAR模型，是利用OX软件进行估计(Estimation of MSVAR model)
hvdc_vsc
- 搭建的静止无功补偿器联合高压直流输电抑制电力系统次同步振荡模型(Building static var compensator combined with HVDC to suppress subsynchronous oscillation in power system)
TVP-VAR
- 包含了目前主流的时变参数向量自回归模型代码以及文献(Including the current mainstream time-varying parameter vector autoregressive model code and Literature)
TVP-VAR
- 这里是TVp-var模型的详细代码，对于写论文做实证模型的小白来说很有帮助。(it is no necessary for us to learn a new net language,we can ues it necessarily,this code is useful for us to write article .)
干净的tvpvar
- Jouchi Nakajima 2013 的TVP-VAR模型的OX代码(Jouchi Nakajima 2013 Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility with OX code)