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Equitypremiumandfuzzyintheapplicationofoptionprici
- 本文考虑了期权定价方面的三个问题：期权的保险精算定价方法；分数布朗运动与Poisson跳的股票价格模型的保险精算定价；基于模糊信息处理的期权定价。 首先，利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式，获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。 其次，利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时
AmericanBAW
- 美式期权定价模型 利用二叉树对美式期权进行定价-American option pricing model
P-capm
- 价格型资本资产定价模型，可以用于直接计算股票价格，可供投资参考-Price-based capital asset pricing model, can be used to directly calculate the stock price, available for investment reference
CAPMFORVALUE
- 使用资本资产定价模型直接计算价格非常好用的程序-Using the capital asset pricing model to calculate directly the price is very handy program
KMV程序
- KMV模型是对传统信用风险度量方法的一次重大革命，其是在现代期权定价理论上建立起来的违约预测模型。假设公司的价值服从某种函数分布，其是什么样的分布要根据资产期望值及标准差来确定。预期违约概率（ ）是分三步骤来确定:第一步：计算公司的市场价值及其波动性；第二步：估算出公司的违约点、预期价值；第三步：估计预测违约概率（ ）。(KMV model is a major revolution in the traditional credit risk measurement method. It is
金融数量分析MATLAB编程
- 金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。(Quantitative analysis: Based on MATLAB programming (Third Edition) "a Book of the case are deriv
邮轮定价模型
- 针对不同舱位采用定价模型进行优化决策，从而确定各个舱位的价格(In order to determine the price of each cabin, a pricing model is adopted to optimize the decision for different cabin spaces)
ImpliedVolatitity
- 本文件用于BS定价模型中的隐含波动率计算，附有一个计算例子(This document is used to calculate implied volatility in the BS pricing model with a computational example)
matlab
- 运筹优化,定价模型，竞争系数模拟仿真数据程序猿(Operational optimization, pricing model, competition coefficient simulation data program ape)
momentum factor.matlab
- 金融资产定价中动量效应的计算程序，使用MATLAB构建资产定价模型使用(momentum factor.matlab)
病毒传播模型与定价
- We present a simple and general framework to simulate statistically correct realizations of a system of nonMarkovian discrete stochastic processes. We give the exact analytical solution .
期货期权中各种模型VBA程序
- 衍生产品定价：期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具 。(The pricing of derivatives is the option Brett Scholes option pricing model, the two fork tree pricing model, the option trading strategy, the forward exchange pricing, and so
assignment
- 基于R语言的利率二叉树构建，再次基础上进行期权的有效定价(The lattice tree in R language)
Amerc_option
- 美式期权定价，根据美式期权定价模型，来计算相关美式期权的价格(American option pricing, based on the American option pricing model, to calculate the price of the relevant American options)