经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（Clive W. J. Granger）所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。他给格兰杰因果关系的定义为“依赖于使用过去某些时点上所有信息的最佳最小二乘预测的方差。”(granger causality test)

连玉君pvar模型stata程序包,可做GMM估计，格兰杰因果检验，脉冲响应函数(Lian Yujun pvar model stata package, can do GMM estimation, Granger causality test, impulse response function)