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TimeSequence
- 主要介绍金融时间序列数据的访问。 金融数据大部分表现为时间序列，比如每天欧元兑美元的收盘价、每日的纽交所原油收盘价等。生成金融时间序列数据或者从文本文件中读取此类数据是分析研究的第一步-Introduces access financial time series data. Most of the financial performance of time-series data, such as daily closing price of the euro against th
hrust
- 计算一个金融时间序列的赫斯特指数是这样做的-how to get a hrust
matlab-garch
- GARCH模型，用于时间序列金融模型分析工具-garch model
Matlab-financial-modeling-documents
- matlab金融建模资料合集 金融时间序列分析-matlab courses documents of MIT
MSM_MLE_1v01
- 基于马尔科夫转换多重分形预测模型，MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换（regime switching）技术，能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测，他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH（Markov switching GARCH）、FIGARCH等模型，MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。(the Markov-Sw
MFE Toolbox
- 著名Nobel经济学奖Robert Engle教授的学生Kelvin sheppart教授一起开发的软件之一，注重于GARCH设计。加强来自Bollerslev, Tim CCC-garch的统计学.内有Bootstrap method, GJR-garch, Figarch.等Garch 的工具。(One of the software developed by Professor Kelvin sheppart, a student of the famous Nobel economics
Analysis_of_Financial_Time_Series
- 状态空间模型处理时间序列的资料汇总，包含案例和案例代码(time series using state space form)
NonlinearGranger
- 用于检验两个时间序列之间的非线性Granger因果关系(test for nonlinear Granger causality)
ARMA模型
- R语言ARMA模型编写范例，使用R语言对金融时间序列数据进行ARMA模型拟合(The example of analyze finicial data through ARMA model using R software)
UVFPT
- 金融时间序列中,最大命中子模式树算法,我导师编写的程序,希望给大家帮助()
CMPE
- 计算了一个时间序列的多尺度排列熵，可以用于金融时间序列和生理时间序列的复杂性分析。(The multi-scale permutation entropy of a time series is calculated, which can be used to analyze the complexity of financial time series and physiological time series.)
金融时间序列分析-英文版
- 金融时间序列分析（英文版）-Ruey S.Tsay所著，第三版(Financial time series analysis (English version) -Ruey S.Tsay, Third Edition)
chapter9 codes&data
- 金融时间序列第九章的代码加数据，用的r语言(Analysis of Financial Time Series 3th)