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Tip_rate
- eview 编写的时间序列预报程序 可以用于金融预报，等
test40-071013
- 金融时间序列中，最大命中子模式树算法。我导师编写的程序，希望给大家帮助
Testing-Individual-ACF
- 检验金融时间序列的单个自相关函数（individual ACF）。计算每一阶的t-ratio值。-Testing Individual ACF
ascii2fts
- 时间序列数组的创立和数据文件读取(金融工具箱/Financial Toolbox/fints/ascii2fts)-The creation of an array of time series and data files to read (the financial toolbox/Financial Toolbox/fints/ascii2fts)
makefuyuce
- Autoregressive Markov Switching Model函数用于评估、仿真及预测自回归的马尔可夫转换模型。可以选择用于模型估计的分布函数。用于研究时间序列结构性变化，分析金融、股市乃至通货膨胀的研究-Autoregressive Markov Switching Model function for the assessment, simulation and forecasting autoregressive Markov switching model. Estimate
IcaComonMatlab.tar
- 独立成分分析是近年来出现的一种强有力的数据分析工具。1994年由Comon给出了ICA的一个较为严格的数学定义，其思想最早是由Heranlt和Jutten于1986年提出来的。ICA从出现到现在虽然时间不长，然而无论从理论上还是应用上，它正受到越来越多的关注，成为国内外研究的一个热点。特别是从应用角度看，它的应用领域与应用前景都是非常广阔的，目前主要应用于盲源分离、图像处理、语言识别、通信、生物医学信号处理、脑功能成像研究、故障诊断、特征提取、金融时间序列分析和数据挖掘等。 IC
nihe
- 带时间滞后项的最小二乘法，主要用于金融时间序列数据的拟合-least square method
finance
- 针对金融时间序列分析中注重快速作出趋势判断的特点,利用数据挖掘的思想和工具,提出 一种金融时间序列模式快速发现算法. 与传统的预测算法相比较,该算法对数据的分布和平稳性等 方面的要求不高,不基于任何假设,能够非常快速地发现时间序列中的频繁模式,经过模式匹配后, 可以用于金融时间序列的分析与预测. 以实际汇率数据为例,证明了该算法的有效性-Financial time series analysis for rapid prediction of trend-oriented feat
Complete-collection-of-algorithm
- 算法大全 全书分30章及2附录（在MATLAB中实现）对常用数学算法进行汇总介绍。 主要包括：线性规划、非线性规划、动态规划、图与网络、排队论、对策论、层次分析法、插值与拟合、数据的统计描述和分析、方差分析、回归分析、微分方程建模、稳定状态模型、常微分方程解法、差分方程模型、马氏链模型、变分法模型、神经网络模型、偏微分方程的数值解、目标规划、模糊数值模型、现代优化算法、时间序列模型、存贮论、经济与金融的优化问题、生产与服务运作管理中的优化问题、灰色系统理论及其应用、多元分析、偏最小二乘回归以
CH26
- 经济和金融问题的求解 ； 时间序列预测模型 ，经济学模型 ，规划问题求解 -The solution of economic and financial issues time series forecasting models, economic models, planning and problem solving
matlab_source_file
- 时间序列ARMA模型分析主要运用于金融时间序列的分析及计算科学方面。-Time series analysis using MATLAB software and data processing,it is used in financial analysis and computing area,it is very useful for financial engeneer.
MFEToolbox
- 经济金融时间序列相关计算的matlab代码-MFE Tools 1.6
MFDFA
- MF-DFA方法，用于时间序列分析，特别是在金融时间序列中-MF-DFA method for time series analysis, especially in the financial time series
acfpacf
- 时间序列计算自相关系数acf和偏自相关系数pacf 以及金融时间序列的matlabGUI介绍-Time series calculations of acf and pacf
SVMcgForRegress
- 支持向量机回归模型，可应用于经济、金融时间序列预测！-SVM Model
funSkew
- 试用于金融数据处理和分析，是金融时间序列处理样本，适合于下载和应用-Try to financial data processing and analysis of financial time series sample processing, suitable for downloading and application
main
- 金融数据处理和分析、金融时间序列处理的样本，适合于下载和应用-Financial data processing and analysis of financial time series sample processing, suitable for downloading and application
Arch Model
- 金融时间序列分析 1. 采用Pandas从Yahoo网上下载上市公司的5到10年的日收盘数据，上证指数的日收盘数据。 2. 计算上市公司和上证指数的收益率， 3. 针对上市公司收益率进行ARMA建模，确定P和q，并对残差进行分析，最后向前预测多期，显示预测图。 4. 针对上市公司收益率进行ARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。 5. 针对上市公司收益率进行GARCH建模，确定阶数，并对残差进行分析，最后进行预测。(use Arch Model to ananlyse
862111
- 金融时间序列中,最大命中子模式树算法,我导师编写的程序,希望给大家帮助()
MATLAB习题
- matlab 基础知识练手习题，关于MATLAB的语法以及金融时间序列可视化(MATLAB introductory exercises)