卡尔曼滤波程序，两变量滤波；正弦信号跟踪；卡尔曼差分到状态方程的转换；卡尔曼同滑动平均比较,Kalman filtering process, the two variable filter sinusoidal signal tracking Kalman differential equation of state of the conversion Kalman compared with moving average

卡尔曼滤波算法的C语言程序，使用时请结合具体状态方程-Kalman Filter based on c

卡尔曼差分到状态方程的转换： 分子分母均为降序排列-The Kalman differential to the conversion of the equation of state: the numerator and denominator are in descending order

Kalman滤波子程序，利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计-Kalman filter subrountine

卡尔曼滤波（Kalman filtering）一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程。 斯坦利·施密特(Stanley Schmidt)首次实现了卡尔曼滤波器。卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问时，发现他的方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用，后来阿波罗飞船的导航电脑使用了这种滤波器。 关于这种滤波器的论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与 Ka