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svm_time
- 做时间序列预测的svm程序,matlab编的，多种时间序列预测模型-Time series prediction svm program, matlab code, and a variety of time-series forecasting model
garchuv
- RATS 时间序列GARCH,EGARCH,IGARCH,GARCH-M模型-time series GARCH model
vol
- matlab金融时间序列ARMA建模 结果分析： 1.预测结果从第四步开始，预测值不再改变，因为ARMA是收敛的回归模型，而我们做的工作并不是模拟，所以，当预测步长足够长时，它最终将收敛于一个不变得预测值 2.既然预测值一样，为什么还原为成交量后，在置信区间下预测的最大值与预测均值的差比预测均值与最小值的差要大？因为将对数差分值还原时，需用到的指数函数为凹函数-matlab Financial Time Series the the ARMA modeling results Ana
8289671mr
- AR模型，主要用于时间序列的建模和预测。能够解决平稳时间序列问题-AR model ,which is quite popular in sovling time series
DayInModel
- 日内模型，通过时间序列分析模型预测日内高低点-Day-in trading system
ARMA-model-and-random-Walk-model
- 使用ARMA模型进行时间序列数据进行建模并预测-ARMA model is used to model and predict the time series data
171011 (1)
- 金融时间序列R语言代码：描述性统计分析、GARCH模型代码等(R language code of financial time series: descr iptive statistical analysis, GARCH model code, etc.)
第2版课后习题工作文件
- 时间序列garch模型，平稳性，arch效应，garch族(garch model Egarch Igarch)
R
- 金融时间序列分析上证指数的GARCH模型R语言代码，可用于研究股票的波动性和预测。(The GARCH model R language code of the Shanghai Stock Exchange Index for financial time series analysis can be used to study the volatility and prediction of stocks.)