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ccruncher-1.5_src
- 金融算术，计算VAR值，蒙特卡洛算法，等-CreditCruncher computes the Value At Risk (VAR) of large credit portfolios using the Monte Carlo method. Keywords: ratings, transition matrix, survival functions, correlations, copulas, VAR, Expected Shortfall
Matlab-Var
- VAR的MATLAB计算过程，可以计算各种头寸的风险值，并用图展示。-the VAR calculation of Matlab!
calculate-Var
- 《金融数量分析（第三版）》计算某一给定的资产组合的风险价值VaR，转换价格返回和形象化的历史回报。-Compute Value at Risk for a given portfolio，Convert price series to return series and visualize historical returns
风险价值Var计算
- 金融计算小程序，用于VaR计算等，可以在matlab下运行。(Financial computing applet)
MATLABExam_JR163_10163163_WuShaoDi_000541
- 根据股票的日收益率 计算该股票的在险价值VAR 并对不同的置信度进行计算 并附带作图功能(Value at Risk (VAR) of the stock is calculated based on the daily return of the stock, and different confidence levels are calculated with the function of drawing.)
EViews code
- 在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测。(Var failure rate LRuc)
计算股票VaR
- 用多种方法计算股票VaR等数据，需要从yahoo 下载原始数据
rolling VAR
- 这个压缩包是关于使用Stata和Evies软件来计算滑动窗口风险价值的相关内容