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TradingAssetsModel
- 信用评估模型，营运资产分析模型_管理模型，主要是对信用积分的计算-TradingAssetsModel
Portfolio-Optimizer-Tool
- ＣＡＰＭ模型的Matlab实现程序。用于计算最优证券组合的配置和权重。-CAPM model of Matlab procedures. Used to calculate the optimal portfolio configuration and weight.
bio_CW4
- 算两段数据的cosality(相关性),他是一个1XN维度的相似度计算模型,有完整的说明文档，是本人的满分的coursework-calculate the cosality of random time based data sequence, based on N （argument）previous data.
cai
- 计算回归模型中的 mle以及ols估计 并且对这些估计的有效性进行评价-Calculate the regression model estimates mle and ols and for evaluation of the effectiveness of these estimates
CIRcode
- 该程序提供了cir模型qmle估计的主要程序，并且提供了初始值的计算程序-qmle for cir1 and cir2 model
Equity-Linked-structural-analysis
- 股票挂钩结构分析，根据B-S模型计算买入期权、卖出期权的价格。计算保本票据的定价与收益。测算SharkOption收益率。-Equity Linked structural analysis, calculated according to the BS model call option, put option prices. Calculation of the insurance pricing and revenue bills. SharkOption estimated yield.
KMV_Relize
- KMV模型用来计算违约率和违约距离，已知违约率求市场波动率-KMV model is used to calculate the default rate and default distance, the known default rate for the market volatility
R
- 1、根据财务因子选择10只股票，具体财务因子不限；2、运用投资组合理论建立投资组合，计算出每只股票的权重（协方差、相关系数）；3、将构建的投资组合收益率与指数对比，计算看是否存在超阿尔法收益；4、将构建的投资组合收益率序列建立模型（ARMA、GARCH等），并预测未来一周、一月的收益率；(1, according to the financial factor selection of 10 stocks, the specific financial factor is not limited
BiTree
- 这是一个期权隐含波动率计算程序，二叉树模型(This is an option implied volatility calculation program, Binary Tree model)
EViews code
- 在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测。(Var failure rate LRuc)