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  1. data

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  2. 金融时间序列data,著名的那本书的data -datafdfjkajfkd AIVAFDF
  3. 所属分类:Finance-Stock software system

    • 发布日期:2017-11-10
    • 文件大小:804091
    • 提供者:Rickey
  1. vol

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  2. matlab金融时间序列ARMA建模 结果分析: 1.预测结果从第四步开始,预测值不再改变,因为ARMA是收敛的回归模型,而我们做的工作并不是模拟,所以,当预测步长足够长时,它最终将收敛于一个不变得预测值 2.既然预测值一样,为什么还原为成交量后,在置信区间下预测的最大值与预测均值的差比预测均值与最小值的差要大?因为将对数差分值还原时,需用到的指数函数为凹函数-matlab Financial Time Series the the ARMA modeling results Ana
  3. 所属分类:Finance-Stock software system

    • 发布日期:2017-11-07
    • 文件大小:92149
    • 提供者:wupeng
  1. sim_ARMA(p-q)

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  2. 时间序列移动平滑方法ARMA(p,q),可用于金融领域的时间序列数据预测-time series method ARMA(p,q),which is used for prediction
  3. 所属分类:Finance-Stock software system

    • 发布日期:2017-04-12
    • 文件大小:624
    • 提供者:李四
  1. lianghuajiaoyi

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  2. 基于技术指标的背离,找出金融时间序列趋势的拐点(Based on the deviation of technical indicators, the inflection point of the trend of financial time series is found out)
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2018-01-04
    • 文件大小:242688
    • 提供者:numknw
  1. 171011 (1)

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  2. 金融时间序列R语言代码:描述性统计分析、GARCH模型代码等(R language code of financial time series: descr iptive statistical analysis, GARCH model code, etc.)
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2018-01-09
    • 文件大小:86016
    • 提供者:Spencerloo
  1. R

    1下载:
  2. 金融时间序列分析上证指数的GARCH模型R语言代码,可用于研究股票的波动性和预测。(The GARCH model R language code of the Shanghai Stock Exchange Index for financial time series analysis can be used to study the volatility and prediction of stocks.)
  3. 所属分类:金融证券系统

    • 发布日期:2020-04-08
    • 文件大小:286720
    • 提供者:时平似梦中
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