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ccruncher-1.5_src
- 金融算术，计算VAR值，蒙特卡洛算法，等-CreditCruncher computes the Value At Risk (VAR) of large credit portfolios using the Monte Carlo method. Keywords: ratings, transition matrix, survival functions, correlations, copulas, VAR, Expected Shortfall
Matlab-Var
- VAR的MATLAB计算过程，可以计算各种头寸的风险值，并用图展示。-the VAR calculation of Matlab!
calculate-Var
- 《金融数量分析（第三版）》计算某一给定的资产组合的风险价值VaR，转换价格返回和形象化的历史回报。-Compute Value at Risk for a given portfolio，Convert price series to return series and visualize historical returns
风险价值Var计算
- 金融计算小程序，用于VaR计算等，可以在matlab下运行。(Financial computing applet)
EViews code
- 在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测。(Var failure rate LRuc)
计算股票VaR
- 用多种方法计算股票VaR等数据，需要从yahoo 下载原始数据
rolling VAR
- 这个压缩包是关于使用Stata和Evies软件来计算滑动窗口风险价值的相关内容