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搜索资源列表

  1. MS-GARCH-model-of-MCMC

    5下载:
  2. 描述MCMC的MS(3)-GARCH模型的参数估计-MCMC method
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2015-11-21
    • 文件大小:2048
    • 提供者:zcwang
  1. garchestfor_con_all

    1下载:
  2. ms-garch model forcasting
  3. 所属分类:Compiler program

    • 发布日期:2015-11-21
    • 文件大小:4096
    • 提供者:ana
  1. MS_Regress_Fit1

    1下载:
  2. 通过matlab实现MS-GARCH的极大似然估计-likelihood of MS-GARCH model through matlab
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-14
    • 文件大小:4232
    • 提供者:马寒琳
  1. MSM_MLE_1v01

    4下载:
  2. 基于马尔科夫转换多重分形预测模型,MSM模型具有较少的参数和无限的频率。该模型通过使用机制转换(regime switching)技术,能较好的捕捉金融时间序列波动中隐藏的离群值、时间标度以及长程相关性特征。Calvet和Fisher使用MSM模型对四种汇率序列进行预测,他们发现MSM模型的长期预测性能优于GARCH、MS-GARCH(Markov switching GARCH)、FIGARCH等模型,MSM模型适用于具有显著异常值和长程记忆性的真实波动序列的预测。(the Markov-Sw
  3. 所属分类:其他

    • 发布日期:2017-12-30
    • 文件大小:6144
    • 提供者:jingqin
  1. markov garch

    2下载:
  2. 马尔科夫状态转换的GARCH类模型用matlab程序代码做实证 ms-garch(The GARCH model of Markov state transition is empirically done with matlab code ms-garch)
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2021-03-20
    • 文件大小:1409024
    • 提供者:陈丹琳
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